差价合约的定价

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执行价格

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期权差价合约定价

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指数期权说明合约大小每日持仓费用货币
AEX荷兰 AEX 指数1 指数点1.10欧元
DJX道琼斯工业平均指数1/100 指数点1.10美元
ESX英国富时 100 指数1 指数点1.10英镑
HSI恒生指数1 指数点1.10港币
MIBO意大利 FTSE MIB 指数1 指数点1.10欧元
NDX纳斯达克 100 指数1 指数点1.10美元
NKY日经 225 指数(大阪)1 指数点1.10日元
OBX挪威 OBX 指数1 指数点1.10挪威克朗
ODAX德国 DAX 指数1 指数点1.10欧元
OESX欧洲斯托克 50 指数1 指数点1.10欧元
OMXSWE30瑞典 OMX 斯德哥尔摩 30 指数1 指数点1.10瑞典克朗
OSMI瑞士 SMI 指数1 指数点1.10瑞士法郎
PXA法国 CAC 40 指数1 指数点1.10欧元
SPX标准普尔 500 指数1 指数点1.10美元
XJO澳大利亚 S&P ASX200 指数1 指数点1.10澳元

在隔夜持仓时,期权多头头寸(所有到期日)将被收取持仓费用。 每日持仓费用为以合约交易货币为单位每百万(名义价值)收取1.10。 每日持仓费用 = 名义价值 / 1,000,000 * 1.10。

其他成本

由于盛宝的指数追踪差价合约属于保证金产品,您可以通过隔夜贷记/借记为交易的产品融资。如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则不会有隔夜融资。 如果您隔夜持有指数差价合约头寸,差价合约头寸因此会进行下述贷记或借记:

  • 17:00 EST(纽约时间)后持有股指差价合约多头头寸产生融资费用,计算方法如下:
    • 指数值 * 差价合约数量 *(相关银行间同业拆放利率 + 3.50%)*(实际天数 / 360 天或实际天数 / 365 天)
  • 17:00 EST(纽约时间)后持有空头头寸产生一笔融资,计算方法如下:
    • 指数值 * 差价合约数量 *(相关银行间同业拆借利率 – 3.00%)*(实际天数 / 360 天或实际天数 / 365 天)

请注意以下事项:
1) 相关银行间拆入/拆出利率将设有最低限额,即如果银行间利率为负,则融资计算将不包括最低限额。
2) 如果计算出的空头头寸融资利率(银行间拆入利率 – 降价)为负,则融资贷记将变成一笔融资费用。

由于盛宝的个股差价合约属于保证金产品,您可以通过隔夜贷记/借记为交易的产品融资。如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则不会有隔夜融资。如果客户持有隔夜个股差价合约仓位(或ETF/ETC差价合约仓位)(即在证券交易所收市时持仓差价合约),差价合约仓位因此会进行下述贷记或借记:

  • 如果客户持有差价合约多头仓位,则会进行借记,计算方法是基于相关股份交易使用的货币之相关银行同业拆放利率(例如,伦敦银行同业拆放利率 LIBOR)加上加价(乘以实际天数 / 360 天或实际天数 / 365 天)。

  • 如果客户持有差价合约空头仓位,则会收到贷记,计算方法是基于相关股份交易使用的货币之相关银行同业拆借利率(例如,伦敦银行同业拆借利率 LIBID)减去降价(乘以实际天数 / 360天或实际天数 / 365 天) 。

基于相关股票在确立差价合约(无论是多头还是空头)之时的总面值计算贷记/借记。

请注意以下事项:

  • 相关银行间拆入/拆出利率将设有最低限额,即如果银行同业拆借利率为负,则融资计算将不包括最低限额。

  • 如果计算出的空头仓位融资利率(银行同业拆借利率 – 降价)为负,则融资贷记将变成一笔融资费用。
市场代码多头仓位(加价)空头仓位(降价)

北美和加拿大

纳斯达克NASDAQ & NSC+3.50%-3.00%
纽约证券交易所NYSE & ARCA+3.50%-3.00%
纽约证券交易所 MKTAMEX+3.50%-3.00%
多伦多证券交易所TSE+3.50%-3.00%

欧洲、中东和非洲

雅典交易所AT+4.50%-4.00%
马德里证券交易所SIBE+3.50%-3.00%
布达佩斯证券交易所BUX+3.50%-3.00%
德意志交易所 (XETRA)FSE+3.50%-3.00%
爱尔兰证券交易所ISE+3.50%-3.00%
约翰内斯堡证券交易所JSE+5.00%-3.50%
伦敦证券交易所LSE_SETS+3.50%-3.00%
伦敦证券交易所 (IOB)LSE_INTL+3.50%-3.00%
米兰证券交易所MIL+3.50%-3.00%
纳斯达克 OMX 交易所 - 哥本哈根CSE+3.50%-3.00%
纳斯达克 OMX 交易所 - 赫尔辛基HSE+3.50%-3.00%
纳斯达克 OMX 交易所 - 斯德哥尔摩SSE+3.50%-3.00%
纽约泛欧交易所 (AEX)AMS+3.50%-3.00%
泛欧交易所(布鲁塞尔)BRU+3.50%-3.00%
泛欧交易所(里斯本)LISB+3.50%-3.00%
纽约泛欧交易所 - 巴黎PAR+3.50%-3.00%
奥斯陆证券交易所OSE+3.50%-3.00%
布拉格证券交易所PRA+3.00%-5.00%
瑞士证券交易所SWX & VX+3.50%-3.00%
维也纳证券交易所VIE+3.50%-3.00%
华沙证券交易所WSE+3.50%-3.00%

亚太地区

澳大利亚证券交易所ASX+3.50%-3.00%
香港交易所HKEX+3.50%-3.00%
新加坡交易所SGX - ST+3.50%-3.00%
东京证券交易所TYO+3.50%-3.00%

平台的“交易条款” > “差价合约股票/指数工具列表”。

出售差价合约时,持有隔夜仓位的借款费用显示在“预计每日借款费用”字段中的“差价合约交易”模块。持仓时,借款利率固定,每月收取一次。 请注意,对于某些公司行为活动,在执行公司行为后,会根据市场现行的利率重新设定空头仓位的借款利率。

如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则无需交纳借款费用。

到期差价合约持仓过夜,将需支付持有成本。持有成本将根据每日保证金要求计算,并在持仓过夜时执行支付。用于计算持有成本的融资利率由相关银行同业拆借利率 + 利润加成: 3.5%(基本账户)、1.5%(白金账户)或0%(VIP账户) 组成。

持有成本 = 额定保证金 * 持有时间 *(相关银行同业拆息 + 利润加成)/(365 或 360 天)

买卖点差将等于基础现货市场交易时间内大约99%的报价更新中的最小目标点差。

这为客户提供了更好的交易体验,并让客户清楚掌握差价合约指数追踪基金的开仓与平仓的交易成本。

请注意,选定的差价合约指数只有在正常市场条件下才有固定点差,点差上限为下表所列的交易金额。

指数追踪基金名称代码交易额(合约数)*
美国华尔街 30 指数US30.I15
美国标普 500 指数US500.I100
 纳斯达克 100 指数USNAS100.I25
欧盟股市EU50.I100
法国 40 指数FRA40.I10
德国 30 指数GER30.I10
意大利 40 指数ITALY40.I10
荷兰 25 指数NETH25.I10
西班牙 35 指数SPAIN35.I20
瑞典 30 指数SWE30.I100
瑞士 20 指数SWISS20.I10
英国 100 指数UK100.I20
澳大利亚 200 指数AUS200.I10
日本日经 225 指数JPY225.I1,000
中国香港HK50.I25

*固定点差仅在正常市场条件下和指定的交易规模以内适用。

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差价合约风险警告

差价合约被归类为红色产品,因为它被视为具有高复杂性和高风险的投资产品。
丹麦银行需按照要求将提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色。请单击此处了解更多有关的信息

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