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指数期权 | 说明 | 合约大小 | 货币 |
---|---|---|---|
AEX | 荷兰 AEX 指数 | 1 指数点 | 欧元 |
DJX | 道琼斯工业平均指数 | 1/100 指数点 | 美元 |
ESX | 英国富时 100 指数 | 1 指数点 | 英镑 |
MIBO | 意大利 FTSE MIB 指数 | 1 指数点 | 欧元 |
NDX | 纳斯达克 100 指数 | 1 指数点 | 美元 |
NKY | 日经 225 指数(大阪) | 1 指数点 | 日元 |
ODAX | 德国 DAX 指数 | 1 指数点 | 欧元 |
OESX | 欧洲斯托克 50 指数 | 1 指数点 | 欧元 |
OMXSWE30 | 瑞典 OMX 斯德哥尔摩 30 指数 | 1 指数点 | 瑞典克朗 |
OSMI | 瑞士 SMI 指数 | 1 指数点 | 瑞士法郎 |
PXA | 法国 CAC 40 指数 | 1 指数点 | 欧元 |
SPX | 标准普尔 500 指数 | 1 指数点 | 美元 |
XJO | 澳大利亚 S&P ASX200 指数 | 1 指数点 | 澳元 |
在盛宝银行进行差价合约交易时,您需要通过隔夜贷记/借记手续费为交易产品融资。如果您在交易日当日开立和关闭差价合约头寸,则无需支付隔夜融资费用。
当您隔夜持有差价合约头寸时,将因此产生以下贷记或借记费用:
• 17:00 EST(纽约时间)之后持有多头差价合约头寸将产生融资费用,计算公式如下:
价格 x 差价合约数量 x (盛宝买家融资利率 + 加计) x 计息天数*
• 17:00 EST(纽约时间)之后持有差价合约空头头寸会产生融资费用,计算公式如下:
价格 x 差价合约数量 x (盛宝出价融资利率 - 扣减) x 计息天数*
隔夜融资加计/减计利率 | 经典账户 | 白金账户 | VIP 账户 |
指数差价合约 | +3.5%/-3.5% | +2.5%/-3.0% | +2.5%/-3.0% |
股票差价合约 | +3.5%/-3.5% | +3.5%/-3.0% | +3.5%/-3.0% |
隔夜持有到期差价合约的头寸会产生持仓成本。 持仓成本以日额定保证金为基础计算,在隔夜持仓时收取。 用于计算持仓成本的资金费率基于下表所列的持仓成本费率。
持仓成本 = 额定保证金 * 持仓天数 * 持仓成本费率 / (365 或 360 天)
会员等级 | 持仓成本费率 |
VIP 会员 | 0.5% |
白金会员 | 1.5% |
普通会员 | 3.5% |
买卖点差将等于基础现货市场交易时间内大约99%的报价更新中的最小目标点差。
这为客户提供了更好的交易体验,并让客户清楚掌握差价合约指数追踪基金的开仓与平仓的交易成本。
请注意,选定的差价合约指数只有在正常市场条件下才有固定点差,点差上限为下表所列的交易金额。
指数追踪基金名称 | 代码 | 交易额(合约数)* | |
美国华尔街 30 指数 | US30.I | 15 | |
美国标普 500 指数 | US500.I | 100 | |
纳斯达克 100 指数 | USNAS100.I | 25 | |
欧盟股市 | EU50.I | 100 | |
法国 40 指数 | FRA40.I | 10 | |
德国 40 指数 | GER40.I | 10 | |
意大利 40 指数 | ITALY40.I | 10 | |
荷兰 25 指数 | NETH25.I | 10 | |
西班牙 35 指数 | SPAIN35.I | 20 | |
瑞典 30 指数 | SWE30.I | 100 | |
瑞士 20 指数 | SWISS20.I | 10 | |
英国 100 指数 | UK100.I | 20 | |
澳大利亚 200 指数 | AUS200.I | 10 | |
日本日经 225 指数 | JPY225.I | 1,000 | |
中国香港 | HK50.I | 25 |
在此处了解更多有关我们的一般收费及费用的信息。