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汇市突破监测:鲍威尔“眨眨眼” 美元跌跌跌

John Hardy

外汇策略主管

摘要:  我们仍然紧盯欧元/美元、英镑/美元和美元/挪威克朗,寻求美联储主席鲍威尔措辞转向鸽派可能会继续推低美元的迹象。


在上周五美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表转向鸽派的讲话后,美元受这一分水岭事件影响而走低,目前美元进一步走弱,兑许多新兴市场货币的汇率刷新阶段性低点,而许多G10货币兑美元汇率要出现突破还有一段路要走。

上周五,我们注意到日元交叉盘暴跌后出现反弹(也推动澳元交叉盘出现类似走势),在图表上形成了极其突兀的走势,以至于相当长一段时间内在图表上很难找到方向性的新突破信号。隔夜公布的美国12月ISM非制造业PMI录得自金融危机以来第三大跌幅,推动美元进一步走低。此外,当地时间周三和周四美联储多位官员将发表讲话,且周四凌晨美联储将公布会议纪要,我们继续关注欧元/美元、英镑/美元和美元/挪威克朗,寻求美联储主席鲍威尔措辞转向鸽派可能会继续推低美元的迹象。

与此同时,美元兑新兴市场货币汇率进一步大幅走低。

周一汇市突破监测

如下图所示:美元/瑞郎、英镑/美元和美元/加元是G10货币美元对中位于19日内最低收盘位下方的货币对。美元/瑞郎也逼近49日突破位。然而,从美元/瑞郎图表来看,下跌通道非常曲折。我们希望看到欧元/美元出现突破,以确认本周的美元走势,即美元的下行趋势。

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来源:盛宝银行

图表观察:美元/挪威克朗

我们注意到,欧元/美元逼近关键位(1.1467,19日和49日内最高收盘位),这对判断美元走势具有重要意义。美元/挪威克朗跌破之前的阶段性高点8.60,因鲍威尔改变了措辞立场,导致美元走软,而挪威克朗因油价回升而反弹。

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来源:盛宝银行

图表观察:美元/南非兰特

美元/南非兰特出现阶段性突破,但尚未跌破关键位,但距收盘低位(目前逼近13.67)还有很长的距离。

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来源:盛宝银行

汇市突破监测指标说明

下面对汇市突破监测表格从左到右逐列说明。

趋势:基于持续性定向价格走势的算法来衡量货币对是否形成上涨、下跌或者横盘的趋势。货币对形成趋势之前,可能实现突破。

平均真实波幅或平均每日交易范围(ATR):该指标采用50日指数移动平均值。阴影表示相对于之前的1000个交易日,当前的ATR是异常大(深橙色)、稍大(浅橙色)、正常(无阴影)、小(浅蓝色)还是异常小(深蓝色)。

上行和下行突破位:这些指标显示了从ATR来看,当前价格离突破19日和49日前最高和最低日线收盘水平有多近,而“突破位”表示最高或最低收盘的实际水平。如果突破位与ATR接近,则用黄色或亮黄色(非常接近)突出显示。如果当前价格高于或低于突破位,即刚刚突破,由“X”而不是实际的ATR读数来表示这一点。

新突破位:该指标是表明货币对是在突破位上方还是下方。注意:该指标主要是用来强调新的或最初的突破,如果货币对保持趋势,并已创下多个(超过两个)新高点或低点,则图表上不显示。这样做是为了避免图表上信息混乱,而突出强调新信号。

前8个交易日的突破次数:该指标只是用来表示货币对在19个交易日或49个交易日里日线收盘位触及高点或低点的天数。它指示最近趋势强劲、但在模型观测中没有积极突破和/或也未出现“新突破位”的货币对。

过去19个交易日的新信号:这让读者可以了解前三个交易日内是否出现最近19个交易日内的突破信号,以观测最近趋势。如果要决定是否在第二个交易日就突破位采取交易而在等待当日收盘时,尤其需要关注前一个交易日的信号。如果在过去8个交易日中,已经存在超过三个的先前信号,那汇市突破监测图表将不显示信号,以减少“干扰”(不过所有信号都记录在右边的“突破次数…”一列中)。

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